As mensagens default do squid estão dentro do diretorio /usr/share/squid/errors/English/ (em distros baseadas em debian).
A Mensagem mais comum a ser alterada é a de ACCESS DENIED ( Acesso negado ), que é exibida quando algum usuário tenta acessar um conteúdo que não tem permissão , a pagina que é exibida para o usuário é a contida no arquivo :
/usr/share/squid/errors/English/ERR_ACCESS_DENIED
Esse arquivo pode ser alterado com padrões HTML, na hora de adicionar uma imagem no código HTML é necessário inserir a URL da imagem.
Para isso coloque a imagem que você deseja inserir no código HTML em um servidor WEB ( caso tenha um servidor WEB instalado no servidor squid apenas copie a imagem desejada para /var/www/ ) e no código HTML defina a URL:
Para aplicar as alterações feitas é necessário reiniciar o squid.